W296 – Monte Carlo Business Modeling

Modul
Monte Carlo Business Modeling
Monte Carlo Business Modeling
Modulnummer
W296
Version: 1
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
Niveau
Master
Dauer
1 Semester
Turnus
Sommersemester
Modulverantwortliche/-r

Prof. Dr. rer. pol. Christoph Mayer
christoph.mayer(at)htw-dresden.de
Dozent/-in(nen)

Prof. Dr. rer. pol. Christoph Mayer
christoph.mayer(at)htw-dresden.de
Lehrsprache(n)

Deutsch - 90.00%
in "Monte Carlo Business Modeling"

Englisch - 10.00%
in "Monte Carlo Business Modeling"
ECTS-Credits

5.00 Credits

Workload

150 Stunden

Lehrveranstaltungen

4.00 SWS (2.00 SWS Vorlesung | 2.00 SWS Übung)
Selbststudienzeit

90.00 Stunden

Prüfungsvorleistung(en)
Keine
Prüfungsleistung(en)

Alternative Prüfungsleistung - Computerprojekt
Modulprüfung | Wichtung: 50% | nicht kompensierbar
in "Monte Carlo Business Modeling"

Alternative Prüfungsleistung - Mündliche Leistungskontrolle
Modulprüfung | Prüfungsdauer: 10 min | Wichtung: 50% | nicht kompensierbar
in "Monte Carlo Business Modeling"
Lehrform

Der Kurs findet zu geringem Teil in Form einer klassischen Vorlesung statt. Weitere Inhalte erarbeiten sich die Studierenden mit Unterstützung u.a. von Literatur und Lehrvideos. Hauptteil der Veranstaltung ist die Monte Carlo Modellierung eines Geschäftsmodells in Gruppenarbeit. Hierzu erfolgt eine individuelle Betreuung. Zudem finden jeweils kurze Präsentationen der Studierenden statt, die gemeinsam diskutiert werden.
Medienform
Keine Angabe
Lehrinhalte/Gliederung
  • Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Kurzauffrischung)
  • Messung von Rendite und Risiko
  • Identifikation und Abbildung Werttreibern
  • Analytischer Aufbau eines Geschäftsmodells
  • Monte Carlo Simulation
  • Sensitivitätsanalyse
  • Analyse und Visulisierung der Ergebnisse
  • Ausgewählte Aspekte der analytischen Geschäftsmodellierung und Simulation
Qualifikationsziele

Die Studierenden können Werttreiber eines Unternehmens selbständig ausfindig machen und samt deren Verflechtung abbilden. Sie können ein Modell erschaffen, welches die Zielgrößen des Unternehmens abbildet. Sie können das Modell mit stochastischen Größen hinterlegen und die künftige Entwicklung der Kennzahlen simulieren. Die Studierenden sind sicher im Umgang mit der Monte Carlo Simulation in Bezug verschiedene ökonomische Fragestellungen und können die Ergebnisse selbständig analysieren und visualisieren.
Sozial- und Selbstkompetenzen

Teambildung und Teamarbeit, Konfliktlösung im Team, Motivation im Team
Besondere Zulassungsvoraussetzung
Keine Angabe
Empfohlene Voraussetzungen

Gute Kenntnisse der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Fortsetzungsmöglichkeiten
Keine Angabe
Literatur

Anwendungsorientiert:

  • Friend, Graham; John Tennent: “The Economist Guide to Business Modelling”, Economist Books
  • Gleißner, Werner: "Grundlagen des Risikomanagements", Vahlen
  • Gleißner, Werner; Andreas Klein (Hrsg.): "Risikomanagement und Controlling", Haufe
  • Nersesian, Roy L.: "@RISK Bank Credit and Financial Analysis", Palisade Corporation
  • Rees, Michael: “Financial Modelling in Practice: A Concise Guide for Intermediate and Advanced Level”, WileyFinance
  • Stein Fairhurst, Danielle: “Using Excel for Business Analysis: A Guide to Financial Modelling Fundamentals”, WileyFinance
  • Winston, Wayne; Terence Reilly: "Financial Models Using Simulation and Optimization Volume 1", Palisade Corporation
  • Winston, Wayne: "Financal Models Using Simulation and Optimization Volume 2", Palisade Corporation

Theoretische Grundlagen:

  • Forbes, Catherine; Merran Evans; Nicholas Hastings; Brian Peacock: "Statistical Distributions", Wiley
  • Graham, Carl; Denis Talay: "Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods", Springer
  • Korn, Ralf; Elke Korn; Gerald Kroisandt: "Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance", CRC Press, Taylor & Francis Group
  • Shonkwiler, Ronald W.: "Finance with Monte Carlo", Springer
Aktuelle Lehrressourcen

Unterlagen in OPAL
Hinweise
Keine Angabe
Link zu Kurs/Lernressourcen im OPAL
https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/12560924672
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