W347 – Finanzierung - Investment- und Risikomanagement

Modul
Finanzierung - Investment- und Risikomanagement
Finance - Investment and Risk Management
Modulnummer
W347
Version: 1
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
Niveau
Bachelor/Diplom
Dauer
1 Semester
Turnus
Sommersemester
Modulverantwortliche/-r

Prof. Dr. rer. pol. Christoph Mayer
christoph.mayer(at)htw-dresden.de

Dozent/-in(nen)
Lehrsprache(n)

Deutsch - 90.00%
in "Finanzierung - Investment- und Risikomanagement"

Englisch - 10.00%
in "Finanzierung - Investment- und Risikomanagement"

ECTS-Credits

5.00 Credits

Workload

150 Stunden

Lehrveranstaltungen

4.00 SWS (2.00 SWS Vorlesung | 2.00 SWS Übung)

Selbststudienzeit

90.00 Stunden

Prüfungsvorleistung(en)
Keine
Prüfungsleistung(en)

Schriftliche Prüfungsleistung
Modulprüfung | Prüfungsdauer: 90 min | Wichtung: 100%
in "Finanzierung - Investment- und Risikomanagement"

Lehrform

Präsenzstudium

Vorlesung mit integrierten Beispielen, Übungsaufgaben und Fallstudien

Selbstudium

Skript, Literatur, selbständiges Erarbeiten von Übungsaufgaben

Medienform
Keine Angabe
Lehrinhalte/Gliederung
  • Investments unter Risiko
    • Charakterisierung von Zufallsvariablen
    • Ausgewählte Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    • Verteilungsbasierte Risikomaße
  • Investments in Aktien - Portfoliotheorie
    • Markowitz-Diversifikation
    • Capital Asset Pricing Model
    • Risikoadjustierte Performancemessung
  • Investments in Zinstitel
    • Charakterisierung des Zinsgefüges
    • Bewertung von Zinstiteln
    • Zinsänderungsrisiko
  • Derivative Finanzinstrumente
    • Optionen
    • Futures
    • Swaps
  • Ausgewählte Fragestellungen des Investment- und Risikomanagements sowie aktuelle Trends
Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Eigenschaften und Besonderheiten von für den Finanzmarkt relevanten Zufallsvariablen. Sie sind in der Lage, geeignete Zufallsvariablen auszuwählen und deren Verwendung zu begründen. Ihnen gelingt die Analyse unsicherer Sachverhalte anhand passender Risikomaße. Die Studierenden können Portfolios konstruieren, welche vorgegebene Risiko/Rendite-Zielkriterien erfüllen. Sie können die Besonderheiten von Zinstiteln charakterisieren und Bonds sinnvoll in die Finanzanlage integrieren. Ihnen gelingt das Management der Risiken eines Bondportfolios überzeugend. Die Studierenden können die Chancen und Risiken von Derivaten bewerten und für das Risikomanagement passende Strategien generieren.

Sozial- und Selbstkompetenzen

Logisch-analytisches Denkvermögen, quantitative Fähigkeiten, Strukturierung komplexer Sachverhalte

Besondere Zulassungsvoraussetzung
Keine Angabe
Empfohlene Voraussetzungen

Ausgeprägtes Interesse an der Erarbeitung quantitativer Sachverhalte

Investition und Finanzierung, Wirtschaftsmathematik, Statistik

Fortsetzungsmöglichkeiten
Keine Angabe
Literatur
  • Albrecht, Peter; Raimond Maurer: "Investment- und Risikomanagement", Schäffer Poeschel
  • Brealey, Richard; Stewart Myers; Franklin Allen: "Principles of Corporate Finance", McGraw-Hill
  • Haugen, Robert A.: "Modern Investment Theory", Pearson
  • Hull, John C.: "Options, Futures, and Other Derivatives", Pearson
Aktuelle Lehrressourcen

Unterlagen in OPAL

Hinweise
Keine Angabe