I982 – Höhere Finanzmathematik

Modul
Höhere Finanzmathematik
Stochastic Finance
Modulnummer
I982 [E08]
Version: 2
Fakultät
Informatik/Mathematik
Niveau
Bachelor
Dauer
1 Semester
Turnus
Sommersemester
Modulverantwortliche/-r

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buder
thomas.buder(at)htw-dresden.de

Dozent/-in(nen)

Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Weber
matthias.weber(at)htw-dresden.de
Dozent/-in in: "Höhere Finanzmathematik (BW7)"

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buder
thomas.buder(at)htw-dresden.de
Dozent/-in in: "Höhere Finanzmathematik (BW7)"

Lehrsprache(n)

Deutsch
in "Höhere Finanzmathematik (BW7)"

ECTS-Credits

5.00 Credits

Workload

150 Stunden

Lehrveranstaltungen

4.00 SWS (2.00 SWS Vorlesung | 2.00 SWS Übung)

Selbststudienzeit

90.00 Stunden

Prüfungsvorleistung(en)
Keine
Prüfungsleistung(en)

Alternative Prüfungsleistung - Schriftliche Leistungskontrolle
Modulprüfung | Prüfungsdauer: 90 min | Wichtung: 100%
in "Höhere Finanzmathematik (BW7)"

Lehrform

Vorlesungen und Übungen, teils in seminaristischer Form.
Im Selbststudium werden vertiefende Literaturquellen studiert und Übungsaufgaben bearbeitet.

Medienform
Keine Angabe
Lehrinhalte/Gliederung
Es werden die Methoden eines ausgewählten Kapitels der modernen Finanzmathematik erarbeitet, z.B.
  • Stochastische Modelle von Finanzmärkten (zeitstetig oder zeitdiskret)
  • Bewertung von Finanzderivaten (Optionspreisbildung)
  • Versicherungsmathematik
Qualifikationsziele

Die Studierenden erhalten Einblick in die mathematischen, insbesondere stochastischen und analytischen Methoden eines ausgewählten Kapitels der modernen Finanzmathematik und damit tiefere Kenntnisse des mathematischen Hintergrundes entsprechender wirtschaftswissenschaftlicher Begriffsbildungen und Bewertungsmethoden.

Sozial- und Selbstkompetenzen
Keine Angabe
Besondere Zulassungsvoraussetzung
Keine Angabe
Empfohlene Voraussetzungen

Grundlagen der Wirtschaftsmathematik ( I983)
Weitere Grundlagen der Wirtschaftsmathematik (I984) bzw. Ingenieurmathematik für Wirtschaftsingenieure (I992)
und Statistik (I981 bzw. I986) 

Fortsetzungsmöglichkeiten
Keine Angabe
Literatur

Irle, Albrecht, Finanzmathematik, Die Bewertung von Derivaten 2., überarb. und erw. Aufl., Teubner, Stuttgart, 2003.

Sandmann, Klaus, Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte Springer, Berlin, 1999.

Mikosch, Thomas, Elementary stochastic calculus with finance in view World Scientific, Singapore, 2004.

Bingham, Nicolas, H., Kiesel, Rüdiger Risk-Neutral Valuation, Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, London, 2004.

Kremer, Jürgen, Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, Springer, 2011.

Hull, John C.: Options, futures, and other derivatives, Prentice-Hall International, 1997.

Aktuelle Lehrressourcen

Material im OPAL für eingeschriebene Teilnehmer

Hinweise

Kombination mit dem Modul W310 Internationale Finanzmärkte wird empfohlen