I839 – Mathematisch-stochastische Modelle: Elementare stochastische Prozesse

Modul
Mathematisch-stochastische Modelle: Elementare stochastische Prozesse
Mathematical stochastic models: Elementary stochastic processes
Modulnummer
I839 [I-839]
Version: 1
Fakultät
Informatik/Mathematik
Niveau
Master
Dauer
1 Semester
Turnus
Sommersemester
Modulverantwortliche/-r

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Harry Löpker
andreas.loepker(at)htw-dresden.de

Dozent/-in(nen)

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Harry Löpker
andreas.loepker(at)htw-dresden.de

Lehrsprache(n)
ECTS-Credits

5.00 Credits

Workload

150 Stunden

Lehrveranstaltungen

4.00 SWS (3.00 SWS Vorlesung | 1.00 SWS Übung)

Selbststudienzeit

90.00 Stunden

Prüfungsvorleistung(en)
Keine
Prüfungsleistung(en)

Schriftliche Prüfungsleistung
Modulprüfung | Prüfungsdauer: 120 min | Wichtung: 100%
in "Mathematische-stochastische Modelle: Elementare stochastische Prozesse"

Lehrform

3/1/0 V/Ü/P

Medienform
Keine Angabe
Lehrinhalte/Gliederung

In der Vorlesung wird eine Einführung in die Stochastik gegeben, die auf Studierende ohne vertiefte stochastische Grundkenntnisse  ausgerichtet ist. Dabei wird eine Auswahl aus folgenden Schwerpunkten aufgegriffen:

  • Einführung in die Stochastik (Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik)
  • Stochastische Grundbegriffe: Zufallsgrößen, Merkmale, statistische Kenngrößen, Erwartungswert, Varianz, Verteilungen
  • Erzeugung von Zufallszahlen, Monte Carlo-Methoden
  • Einfache stochastische Prozesse: Markovketten, der Poisson-Prozess, Geburts- und Todesprozesse und ihre Anwendung bei Warteschlangenmodellen
Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen die Grundbegriffe sowohl der Statistik als auch der Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendung im Hinblick auf stochastische Modelle.

In der Übung werden problembezogene Anwendungsaufgaben zu den jeweiligen stochastischen Fragestellungen bearbeitet und damit der Vorlesungsstoff weiter vertieft.

Sozial- und Selbstkompetenzen
Keine Angabe
Besondere Zulassungsvoraussetzung
Keine Angabe
Empfohlene Voraussetzungen
Keine Angabe
Fortsetzungsmöglichkeiten
Keine Angabe
Literatur

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Aktuelle Lehrressourcen

Das Vorlesungsskript und die Übungsaufgaben sind auf der OPAL-Plattform abrufbar

Hinweise
Keine Angabe