I982 – Stochastic Finance
Module
Stochastic Finance
Höhere Finanzmathematik |
Module number
I982 [E08]
Version: 2 |
Faculty
Informatics/Mathematics
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Level
Bachelor
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Duration
1 Semester
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Semester
Summer semester
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Module supervisor
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buder |
Lecturer(s)
Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Weber Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buder |
Course language(s)
German |
ECTS credits
5.00 credits |
Workload
150 hours |
Courses
4.00 SCH (2.00 SCH Lecture | 2.00 SCH Seminar) |
Self-study time
90.00 hours |
Pre-examination(s)
None
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Examination(s)
Alternative examination - Written academic assessment |
Form of teaching
Vorlesungen und Übungen, teils in seminaristischer Form. |
Media type
No information
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Instruction content/structure
Es werden die Methoden eines ausgewählten Kapitels der
modernen Finanzmathematik erarbeitet, z.B.
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Qualification objectives
Die Studierenden erhalten Einblick in die mathematischen, insbesondere stochastischen und analytischen Methoden eines ausgewählten Kapitels der modernen Finanzmathematik und damit tiefere Kenntnisse des mathematischen Hintergrundes entsprechender wirtschaftswissenschaftlicher Begriffsbildungen und Bewertungsmethoden. |
Social and personal skills
No information
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Special admission requirements
No information
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Recommended prerequisites
Grundlagen der Wirtschaftsmathematik ( I983) |
Continuation options
No information
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Literature
Irle, Albrecht, Finanzmathematik, Die Bewertung von Derivaten 2., überarb. und erw. Aufl., Teubner, Stuttgart, 2003. Sandmann, Klaus, Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte Springer, Berlin, 1999. Mikosch, Thomas, Elementary stochastic calculus with finance in view World Scientific, Singapore, 2004. Bingham, Nicolas, H., Kiesel, Rüdiger Risk-Neutral Valuation, Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, London, 2004. Kremer, Jürgen, Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, Springer, 2011. Hull, John C.: Options, futures, and other derivatives, Prentice-Hall International, 1997. |
Current teaching resources
Material im OPAL für eingeschriebene Teilnehmer |
Notes
Kombination mit dem Modul W310 Internationale Finanzmärkte wird empfohlen |
Link to course/learning resources in OPAL
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