I982 – Advanced Financial Mathematics

Module
Advanced Financial Mathematics
Höhere Finanzmathematik (BW7)
Module number
I982 [E08]
Version: 1
Faculty
Informatics/Mathematics
Level
Bachelor
Duration
1 Semester
Semester
Summer semester
Module supervisor

Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Weber
matthias.weber(at)htw-dresden.de
Lecturer(s)

Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Weber
matthias.weber(at)htw-dresden.de
Course language(s)

German
in "Höhere Finanzmathematik (BW7)"
ECTS credits

5.00 credits

Workload

150 hours

Courses

4.00 SCH (2.00 SCH Lecture | 2.00 SCH Seminar)
Self-study time

90.00 hours
90.00 hours Self-study - Höhere Finanzmathematik (BW7)
Pre-examination(s)
None
Examination(s)

Alternative examination - Test
Examination time: 60 min | Weighting: 50% | not to be compensated
in "Höhere Finanzmathematik (BW7)"

Alternative examination - Test
Examination time: 60 min | Weighting: 50% | not to be compensated
in "Höhere Finanzmathematik (BW7)"
Form of teaching

Vorlesungen und Übungen, teils in seminaristischer Form.
Im Selbststudium werden vertiefende Literaturquellen studiert und Übungsaufgaben bearbeitet.
Media type
No information
Instruction content/structure
Es werden die Methoden eines ausgewählten Kapitels der modernen Finanzmathematik erarbeitet, z.B.
  • Stochastische Modelle von Finanzmärkten (zeitstetig oder zeitdiskret)
  • Bewertung von Finanzderivaten (Optionspreisbildung)
  • Versicherungsmathematik
Qualification objectives
Die Studenten erhalten Einblick in die mathematischen, insbesondere stochastischen und analytischen Methoden eines ausgewählten Kapitels der modernen Finanzmathematik, und damit tiefere Kenntnisse des mathematischen Hintergrundes entsprechender wirtschaftswissenschaftlicher Begriffsbildungen und Bewertungsmethoden.
Social and personal skills
No information
Special admission requirements
No information
Recommended prerequisites

Wirtschaftsmathematik 1 (P1.6), Wirtschaftsmahtematik 2 (2.6) und Statistik (P1.4)
Continuation options
No information
Literature

Irle, Albrecht, Finanzmathematik, Die Bewertung von Derivaten 2., überarb. und erw. Aufl., Teubner, Stuttgart, 2003.

Sandmann, Klaus, Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte Springer, Berlin, 1999.

Mikosch, Thomas, Elementary stochastic calculus with finance in view World Scientific, Singapore, 2004.

Bingham, Nicolas, H., Kiesel, Rüdiger Risk-Neutral Valuation, Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, London, 2004.

Kremer, Jürgen, Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, Springer, 2011.

Hull, John C.: Options, futures, and other derivatives, Prentice-Hall International, 1997.
Current teaching resources

Material im OPAL für eingeschriebene Teilnehmer
Notes
Kombination mit den Modulen: E 11 Internationale Finanzmärkte und E 12 Bankbetriebslehre wird empfohlen
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