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W347 – Finanzierung - Investment- und Risikomanagement
Finance - Investment and Risk Management
Version: 1
Prof. Dr. rer. pol. Christoph Mayer
christoph.mayer(at)htw-dresden.de
Dr. Ingo Cassack
ingo.cassack(at)arts.eu
Deutsch - 90.00 %
Englisch - 10.00 %
5.00 Credits
150 Stunden
4.00 SWS (2.00 SWS Vorlesung | 2.00 SWS Übung)
90.00 Stunden
Schriftliche Prüfungsleistung
Prüfungsdauer: 90 min | Wichtung: 100 %
Präsenzstudium
Vorlesung mit integrierten Beispielen, Übungsaufgaben und Fallstudien
Selbstudium
Skript, Literatur, selbständiges Erarbeiten von Übungsaufgaben
- Investments unter Risiko
- Charakterisierung von Zufallsvariablen
- Ausgewählte Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Verteilungsbasierte Risikomaße
- Investments in Aktien - Portfoliotheorie
- Markowitz-Diversifikation
- Capital Asset Pricing Model
- Risikoadjustierte Performancemessung
- Investments in Zinstitel
- Charakterisierung des Zinsgefüges
- Bewertung von Zinstiteln
- Zinsänderungsrisiko
- Derivative Finanzinstrumente
- Optionen
- Futures
- Swaps
- Ausgewählte Fragestellungen des Investment- und Risikomanagements sowie aktuelle Trends
Die Studierenden kennen die Eigenschaften und Besonderheiten von für den Finanzmarkt relevanten Zufallsvariablen. Sie sind in der Lage, geeignete Zufallsvariablen auszuwählen und deren Verwendung zu begründen. Ihnen gelingt die Analyse unsicherer Sachverhalte anhand passender Risikomaße. Die Studierenden können Portfolios konstruieren, welche vorgegebene Risiko/Rendite-Zielkriterien erfüllen. Sie können die Besonderheiten von Zinstiteln charakterisieren und Bonds sinnvoll in die Finanzanlage integrieren. Ihnen gelingt das Management der Risiken eines Bondportfolios überzeugend. Die Studierenden können die Chancen und Risiken von Derivaten bewerten und für das Risikomanagement passende Strategien generieren.
Logisch-analytisches Denkvermögen, quantitative Fähigkeiten, Strukturierung komplexer Sachverhalte
Ausgeprägtes Interesse an der Erarbeitung quantitativer Sachverhalte
Investition und Finanzierung, Wirtschaftsmathematik, Statistik
- Albrecht, Peter; Raimond Maurer: "Investment- und Risikomanagement", Schäffer Poeschel
- Brealey, Richard; Stewart Myers; Franklin Allen: "Principles of Corporate Finance", McGraw-Hill
- Haugen, Robert A.: "Modern Investment Theory", Pearson
- Hull, John C.: "Options, Futures, and Other Derivatives", Pearson
Unterlagen in OPAL