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I982 – Höhere Finanzmathematik
Stochastic Finance
Version: 2
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buder
thomas.buder(at)htw-dresden.de
Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Weber
matthias.weber(at)htw-dresden.de
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buder
thomas.buder(at)htw-dresden.de
Deutsch
5.00 Credits
150 Stunden
4.00 SWS (2.00 SWS Vorlesung | 2.00 SWS Übung)
90.00 Stunden
Alternative Prüfungsleistung - Schriftliche Leistungskontrolle
Prüfungsdauer: 90 min | Wichtung: 100 %
Vorlesungen und Übungen, teils in seminaristischer Form.
Im Selbststudium werden vertiefende Literaturquellen studiert und Übungsaufgaben bearbeitet.
- Stochastische Modelle von Finanzmärkten (zeitstetig oder zeitdiskret)
- Bewertung von Finanzderivaten (Optionspreisbildung)
- Versicherungsmathematik
Die Studierenden erhalten Einblick in die mathematischen, insbesondere stochastischen und analytischen Methoden eines ausgewählten Kapitels der modernen Finanzmathematik und damit tiefere Kenntnisse des mathematischen Hintergrundes entsprechender wirtschaftswissenschaftlicher Begriffsbildungen und Bewertungsmethoden.
Grundlagen der Wirtschaftsmathematik ( I983)
Weitere Grundlagen der Wirtschaftsmathematik (I984) bzw. Ingenieurmathematik für Wirtschaftsingenieure (I992)
und Statistik (I981 bzw. I986)
Irle, Albrecht, Finanzmathematik, Die Bewertung von Derivaten 2., überarb. und erw. Aufl., Teubner, Stuttgart, 2003.
Sandmann, Klaus, Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte Springer, Berlin, 1999.
Mikosch, Thomas, Elementary stochastic calculus with finance in view World Scientific, Singapore, 2004.
Bingham, Nicolas, H., Kiesel, Rüdiger Risk-Neutral Valuation, Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer, London, 2004.
Kremer, Jürgen, Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten, Springer, 2011.
Hull, John C.: Options, futures, and other derivatives, Prentice-Hall International, 1997.
Material im OPAL für eingeschriebene Teilnehmer
Kombination mit dem Modul W310 Internationale Finanzmärkte wird empfohlen